Przedsiębiorstwo Isidora Masznina zajmowało się wznoszeniem soboru św. Sergiusza z Radoneża i Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Kursku. Po śmierci męża wdowa kontynuowała prace, traktując budowę świątyni jako dzieło upamiętnienia męża. W rezultacie małoletni Prochor spędzał większość czasu w otoczeniu duchownych, w atmosferze głęboko religijnej. Z jego dzieciństwa znanych jest niewiele faktów. Według prawosławnej tradycji już jako kilkuletni chłopiec miał doświadczać szczególnej opieki boskiej. Według podania siedmioletni Prochor, przebywając na budowie z matką, nieszczęśliwie spadł z dzwonnicy. Agafja Masznina była pewna, że syn nie żyje, jednak dziecko nie odniosło żadnych obrażeń. Według innego podania, mając 10 lat Prochor Mosznin ciężko zapadł na zdrowiu. Lekarze nie byli jednak w stanie mu pomóc. Chłopiec został uzdrowiony, gdy z wiarą pokłonił się Kursko-Korzennej Ikonie Matki Bożej „Znak” i ucałował ją. Według tradycji od dzieciństwa czytał żywoty świętych i Ewangelie. Nie miał również trudności z nauką.