Następnie wrócił do ojczyzny, gdzie w sezonie 1961/1962 był szkoleniowcem Újpesti Dózsa, z którym zdobył mistrzostwo kraju oraz dotarli do półfinału Pucharu Zdodywców Pucharów, w którym został pokonany przez późniejszego finalistę – włoską AC Fiorentinę (0:2, 0:1). Następnie wyjechał do Algierii, gdzie w latach 1963–1965 trenował NA Hussein Dey, a w latach 1964–1965 był asystentem Abderrahmana Ibrira w reprezentacji Algierii.

W 1966 roku przyjechał do Polski, gdzie w latach 1966–1969 trenował Górnik Zabrze, który pod wodzą Kalocsaya należał do jednych z czołowych zespołów w Europie. Zdobył z tym klubem mistrzostwo (1967), wicemistrzostwo Polski (1969), 3. miejsce w ekstraklasie (1968), dwukrotnie Puchar Polski (1968, 1969), a także dotarł do ćwierćfinału Pucharu Europy, w którym został pokonany przez późniejszego triumfatora tych rozgrywek – angielski Manchester United (0:2, 1:0).

Następnie wrócił do ojczyzny, gdzie w sezonie 1970 trenował Ferencvárosi TC, z którym zdobył mistrzostwo kraju, potem w 1971 roku wrócił do Górnika Zabrze, tym razem w roli asystenta Ferenca Szuszy.