W finale natomiast spotkał się z innym zespołem z Anglii, Arsenalem i wygrał 2:1 po dogrywce, zdobywając zwycięskiego gola w 120. minucie meczu. Od tamtego czasu Real nie osiągnął większych sukcesów, a Belsúe występował w nim do końca 1998 roku. Dla Saragossy zagrał 276 razy i strzelił 7 goli.
Po rozegraniu jednego meczu w rundzie jesiennej sezonu 1998/1999, na wiosnę Belsúe przeszedł do zespołu Deportivo Alavés, dla którego swój pierwszy mecz rozegrał 10 stycznia, a Deportivo zremisowało w nim 1:1 z Espanyolem. W zespole Alavés Alberto grał w pierwszym składzie i pomógł w utrzymaniu w lidze. W kolejnym sezonie grał w drużynie CD Numancia (debiut: 19 września 1999 w zremisowanym 1:1 meczu z Athletic Bilbao) i także uniknął degradacji do Segunda División. W 2000 roku został piłkarzem greckiego Iraklisu Saloniki, ale po rozegraniu 7 spotkań w lidze greckiej zakończył karierę.