Taśma ta jest znana jako First McKenzie Tape. Podczas podróży do domu na Boże Narodzenie i Nowy Rok zatrzymał się u przyjaciół w Minneapolis w stanie Minnesota i nagrał tam dwie taśmy. Na obu znajduje się „Baby, Let Me Follow You Down”. 22 grudnia 1961 – pierwsza taśma została nagrana przez Tony’ego Glovera w domu Bonnie Beecher i nagrania te są uważane za lepsze od nagrań z pierwszego albumu. Stanowiły one istotną część pierwszego w historii bootlegu Great White Wonder. 22 grudnia 1961 – druga taśma została nagrana przez Dave’a Whittakera i nosi nazwę Minnesota Hotel Tape. Październik 1962 – Dylan znów nagrywa tego bluesa, tym razem do radiowego programu „Billy Faier Show” w studiu WBAI w Nowym Jorku. Styczeń 1964 – artysta przearanżował utwór i zarejestrował go jako swoją kompozycję u swojego wydawcy Witmark Music w The Witmark Studio w Nowym Jorku, z prawami autorskimi, ale później się z tego wycofał.
Koncerty
1962 25 listopada 1965 – koncert w „Arie Crown Theater” w McCormick Place w Chicago w stanie Illinois 4 grudnia 1965 – koncert w „Berkeley Community Theatre” w Berkeley w Kalifornii