Aktorka słynęła z kontrowersyjnych poglądów i zachowań. Otwarcie przyznawała się do swojego biseksualizmu. Miała romans m.in. z Johnem KennedymRobert Dallek: An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917–1963, s. 58. 2003. ISBN 978-0-316-17238-7., Erichem Remarque, pisarką Mercedes de Acosta, pisarzem Ernestem Hemingwayem i aktorem Igo Symem. Jednak największymi miłościami jej życia, byli francuski aktor Jean Gabin (po jego śmierci bardzo długo nosiła żałobę) oraz niemiecki oficer Carl Seidlitz (stracony cztery miesiące przed końcem wojny za udział w planowaniu zamachu na Hitlera; aktorka dopiero po jego śmierci dowiedziała się, że był w opozycji antyhitlerowskiej).
Była zdeklarowaną antynazistką. Przed wojną regularnie odrzucała propozycje powrotu do Niemiec i grania w filmach dla Hitlera. Po wybuchu wojny wywołała wściekłość w Trzeciej Rzeszy, ponieważ opowiedziała się przeciwko swojej ojczyźnie. Podczas uroczystości w 100. rocznicę jej urodzin burmistrz Berlina, Klaus Wowereit, przeprosił aktorkę za to, że Niemcy nie docenili jej twórczości za życia.
Dietrich wychowała się w rodzinie luterańskiej, ale została ateistką w wyniku doświadczeń z czasów I wojny światowejBach, Steven (2011). Marlene Dietrich: Life and Legend. University of Minnesota Press.