Przez cztery sezony rozegrał ponad 120 ligowych spotkań w barwach „The Addicks”, a największy sukces osiągnął w sezonie 2003/2004, gdy zajął 7. miejsce w Premier League.
Latem 2004 Jensen przeszedł do Fulham F.C. za 1,25 miliona funtów. W jego barwach swój pierwszy mecz rozegrał 14 sierpnia, a Fulham zremisowało 1:1 na wyjeździe z Manchesterem City. W Fulham spędził 3 lata, jednak z powodu kontuzji i urazów wystąpił ledwie w 35 spotkaniach. 17 maja 2007 menedżer zespołu Lawrie Sanchez rozwiązał kontrakt z zawodnikiem.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1995/96 Næstved BK Superligaen 4 0 1996/97 Lyngby BK Superligaen 31 3 1997/98 Lyngby BK Superligaen 31 11 1998/99 Bolton Wanderers Division One 44 2 1999/00 Bolton Wanderers Division One 42 6 2000/01 Charlton Athletic Premiership 38 5 2001/02 Charlton Athletic Premiership 18 1 2002/03 Charlton Athletic Premiership 35 6 2003/04 Charlton Athletic Premiership 31 4 2004/05 Fulham F.C. Premiership 12 0 2005/06 Fulham F.C. Premiership 11 2 2006/07 Fulham F.C. Premiership 12 2