Koniec września i część października spędził artysta ze swoim zespołem ćwicząc nowe piosenki we własnym studiu Rundown; nagrał także kilka dla swojej firmy wydawniczej „Special Rider”. Przećwiczono i nagrano co najmniej dziewięć utworów – czyli liczbę wystarczającą na nowy album. Według planu Dylan miał nagrać go właśnie w październiku, jednak 9 listopada rozpoczął miesięczne tournée noszące nazwę A Musical Retrospective Tour.
Tournée skończyło się 4 grudnia 1980 r. w Portlandzie (Oregon) i do marca 1981 r. Dylan dodał około trzydziestu nowych utworów, nie licząc instrumentalnych. Próby nad nimi trwały przez cały czas, nawet jeszcze w kwietniu, w Rundown i innych miejscach. Z nich wybrano około dwunastu i dokonano w Clover paru próbnych nagrań.
Wzorem poprzednich sesji, Dylan zdecydował się jeszcze na dogrywkę w ostatniej chwili i powtórnie nagrał „Heart of Mine” już z innymi muzykami, gdyż wypuścił swój zespół do domu.
Zaraz po nagraniu albumu Dylan wyruszył 10 czerwca ze swoim zespołem na krótkie Letnie Amerykańskie Tournée 1981, a potem, 21 czerwca na dłuższe Letnie Europejskie Tournée 1981, które zakończyło się 25 lipca 1981 r.