W 1926 r. osiadł we Włoszech w Stresie nad Lago Maggiore, tu spędzał miesiące wiosenne i letnie, pozostałe w Paryżu na studiach muzykologicznych i filozoficznych na Sorbonie.
Na estradę wrócił dopiero w 1934 r.
II wojna światowa zaskoczyła pianistę w Śmiełowie, majątku Józefa i Marii Chełkowskich. Uciekając, przedostał się do Czernika, a następnie do Berlina. Podczas wojny tej był represjonowany przez władze niemieckie, zabroniono mu m.in. występów publicznych, a także opuszczania Berlina, jednak Koczalski nadal organizował koncerty dla przyjaciół i uczniów. W Polsce posądzano go tymczasem o kolaborację z hitlerowcami, jednak zarzuty te nie potwierdziły się.
Po II wojnie światowej Po wojnie, w 1945 r. powrócił do kraju i został profesorem klasy fortepianu w PWSM w Poznaniu i PWSM w Warszawie. Nadal prowadził ożywioną działalność koncertową. W dniach 20–23 sierpnia 1948 wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju.