Jego posiadłość do dziś znajduje się w posiadaniu rodu.
Masoneria Knigge należał od 1773 do loży Zum gekrönten Löwen (pod koronowanym lwem). W Hanau został członkiem loży Wilhelmine Caroline. Jako Eques a cygno korespondował z wielkim mistrzem i z szefem różokrzyżowców. Wiele podróżował służąc organizacji. Odwiedził Brunszwik, Wolfenbüttel i Wilhelmsbad. Jako Philo przystąpił do Iluminatów Adama Weishaupta.
Knigge miał rozbudować sieć loży iluminackiej na północy Niemiec. Udało mu się zwerbować ok. 500 członków, głównie szlachciców i intelektualistów. Należeli do nich: Johann Christoph Bode i Johann Wolfgang Goethe. Niewdzięczny Adam Weishaupt zwolnił Kniggego w 1784, ten zaś rozpoczął współformowanie klubu Eklektisches Bund. W 1795 wydał „Manifest eines Patriotischen Bundes”. Gdy wybuchła rewolucja francuska, patrzono z podejrzeniem na jego działania. Uchodził za skrajnego demokratę i jakobina. W 1796 wiedeńska Geheimpolizei wysłała doń sfałszowany list (podpisując go nazwiskiem „Aloys Blumauer”, jak nazywał się pewien eksrewolucjonista). Wiedeńska tajna policja miała nadzieję, że powstrzyma go to od wspierania sprawy rewolucji.