Rozpisany konkurs na projekt architektoniczny rozstrzygnięto – spośród 44 nadesłanych prac – w maju 1895; we wrześniu tego samego roku rozpoczęto prace budowlane, które zakończono po niespełna dwóch latach, uroczyście otwierając 14 czerwca 1897 budynek (dziś znajduje się on w południowo-zachodniej części współczesnego kompleksu) zawierający oprócz pływalni (jest to dzisiejszy basen nr 1) łaźnię parową, oddział wanien higieniczno-leczniczych, restaurację oraz pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze.
Dziesięć lat później, 1 marca 1907, przystąpiono do rozbudowy obiektu. Powstał wówczas, otwarty uroczyście w obecności Charlotty, księżnej Saksonii-Meiningen 19 października 1908, drugi basen pływacki przeznaczony dla kobiet, znajdujący się w południowo-wschodniej części współczesnego kompleksu, oraz charakterystyczna wieża wodna; do czasu zakończenia, 1 kwietnia 1909, tego etapu rozbudowy, zmodernizowano też i rozbudowano oddział łaźni tureckich oraz pomieszczenia techniczno-gospodarcze (filtry, pralnię, maszynownię).