Przez rok kopał piłkę w Kashiwie Reysol, z którą zajął 5. miejsce w J-League. W 1997 roku ponownie wrócił do ojczyzny i rok spędził w kolejnym klubie z rodzinnego miasta, tym razem w Corinthians Paulista, z którym wywalczył prymat w tamtejszym stanie.
Zimą 1998 Zago podpisał kontrakt z włoską Romą. Do zespołu ściągnął go Zdeněk Zeman, ówczesny czeski szkoleniowiec tego zespołu, by wzmocnić defensywę drużyny. W Romie spotkał swoich czterech rodaków – Aldaira, Cafu, Paulo Sérgio oraz Vágnera. W Serie A swój pierwszy mecz Antônio rozegrał 11 lutego, gdy Roma pokonała 3:1 US Lecce. W swoim pierwszym sezonie zajął z Romą 4. miejsce w lidze. W sezonie 1998/1999 zadebiutował w Pucharze UEFA (ćwierćfinał) i miał już pewne miejsce na środku obrony „giallorossich”. Największe sukcesy osiągnął jednak za kadencji trenera Fabia Capella. W 2001 roku przyczynił się do pierwszego od 1983 roku mistrzostwa Włoch dla Romy (rozegrał 28 spotkań), a następnie zdobył Superpuchar Włoch.