Historia i turystyka thumb|220px|Znaczek z kamieniem runicznym z Sandavágurthumb|220px|Kościół w Sandavágurthumb|220px|Pomnik ku czci Venceslausa Ulricusa Hammershaimba Pierwsza wzmianka o osadnictwie w regionie Sandavágur pochodzi z XIII wieku. Znaleziony w 1917 roku kamień runiczny informuje, że ziemię tę miał w swoim posiadaniu wiking Torkil Onundarson z Rogalandu. W roku 1956 podjęto prace archeologiczne w centrum miejscowości. Odkryto wtedy ruiny kilku domostw, z których najstarszy pochodzi z epoki wikingów, a drugi z przełomu XIV i XV wieku. Dziś nie można oglądać ruin tych domostw. Podobnie, jak w Leirvík uznano, że ich restauracja byłaby zbyt kosztowna i zdecydowano o przysypaniu ich ziemią.
W miejscowości znajduje się budynek zwany Á Steig, ulokowany opodal bardzo dobrych ziem uprawnych. Domostwo to było w latach 1555–1816 siedzibą premiera Wysp Owczych. Władze duńskie zniosły ten urząd, a po roku 1946, gdy go przywrócono, premierzy nie wrócili do swej dawnej siedziby.