Historia mały|lewo|Pomnik ofiar niemieckich obozów pracy niewolniczej działających w okolicy miasta mały|Fragment centrum miasta mały|Herb Gozdnicy W 1285 Gozdnica otrzymała prawa miejskie. W XVIII w. w osadzie wzniesiony został najstarszy zachowany kościół miasta – kościół Świętego Ducha. W 1413 jako wchodząca w skład „państwa przewoskiego“ została włączona w granice księstwa żagańskiego. W 1556 Ferdynand I Habsburg udzielił miastu przywileju odbywania dwóch jarmarków w ciągu roku. W XVII wieku miasto było niszczone przez wojny i pożary, upadło rzemiosło, w 1752 władze pruskie odebrały Gozdnicy prawa miejskie.
W XIX w. oparciu o obfite złoża iłów wydobywanych m.in. w Kopalni „Gozdnica“ rozwinął się przemysł ceramiczny, po 1885 Gotfryd Sturm uruchomił dwie fabryki produkujące dachówki. Fabryki po II wojnie światowej funkcjonowały pod nazwą Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej, a następnie po połączeniu z Lubskimi Zakładami Ceramiki Budowlanej w Lubsku w l. 1971–1991 jako Lubuskie Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej.
W 1896 otwarto linię kolejową do Ruszowa. W latach 1929–1930 zbudowano kościół św. Wawrzyńca. W latach 30. na północ od miasta Luftwaffe wybudowało lotnisko.