W transakcji tej kwota podstawowa zwiększa się w pierwszych latach trwania swapu, potem zaś jest sukcesywnie zmniejszana. Swap opóźniony, swap terminowy (forward start swap, deffered swap) – kontrakt, w którym wymiana płatności jest zawieszona do określonego momentu w przyszłości. Swap jest korzystny dla klientów chcących już dziś ustalić stawki na przyszły okres. Collared swap – kontrakt, w którym z góry zostaje określona dolna i górna granica stawki procentowej (przedział) dla odsetek liczonych według zmiennej stopy. Credit default swap – swap na zwłokę w spłacie kredytu. Swap katastroficzny, zwany również ubezpieczeniowym (catastrophe swaps oraz CAT swaps). a także: swap zero-kuponowy (zero-coupon swap), swap prolongowany (extandable swap), callable swap, puttable swap, capped swap, floored swap, opcja swapowa (swaption), swap aktywów (asset swap), swap towarowy (commodity swap), swap całkowitego dochodu (total return swap).
Bibliografia I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie, CeDeWu, Warszawa, 2011
Linki zewnętrzne E. Leszczyńska, Rynek kontraktów SWAP w Polsce, Materiały i Studia NBP, nr 144, 2002.
Kategoria:Instrumenty pochodne