Brał udział w kampanii portugalskiej, w którą Hiszpania zaangażowała się na mocy paktu familijnego z Francją w 1761 r. W 1764 r. awansował na kapitana kawalerii. Zamieszkał w Madrycie, gdzie nawiązywał kontakty w kręgach ilustrados. W 1768 r. musiał opuścić Madryt na skutek skandalu, jaki wywołał jego pamflet na swobodne obyczaje dam z arystokracji. W Saragossie, dokąd się udał, powstała większość utworów poetyckich zawartych w zbiorze Ocios de mi juventud (wyd. w 1773). Po powrocie do stolicy, w prywatnym teatrze pałacu hrabiego Arandy wystawił neoklasycystyczną tragedię Don Sancho García (1771), w której główną rolę żeńską grała aktorka María Ignacia Ibañez, wielka miłość pisarza. Kilka miesięcy po wystawieniu sztuki María Ignacia zmarła. Rozpacz po jej śmierci znalazła odbicie w poezji Cadalsa oraz w dialogu Posępne noce (Noches lúgubres, wyd. w 1789).
Po roku 1770 pisarz związany był z dwiema neoklasycystycznymi grupami poetyckimi. W Madrycie była to tzw. Tertulia de la Fonda de San Sebastián, gdzie spotykali się m.in. Nicolás Fernández de Moratín, Tomás de Iriarte i Ignacio López de Ayala. Kiedy w 1773 r.