Wystąpiła także na scenie off-Broadwayu w Listy miłosne (Love Letters), w nowojorskiej produkcji Edwarda Albee’a Trzy wysokie kobiety (Three Tall Women), teatrze w Los Angeles w sztuce Cyrano de Bergerac jako Roxanne z Richardem Chamberlainem w roli tytułowej, Pierścień wokół Księżyca (Ring Around the Moon) u boku Michaela Yorka, Kompania Kolejowa (Chemin de Fer) Benoît Duteurtre’a, Dom serc złamanych (Heartbreak House) George’a Bernarda Shawa i Jak wam się podoba Williama Szekspira, a za występ odebrała nagrodę krytyków w Los Angeles. Podczas Festiwalu Szekspirowskiego Gaj wystąpiła jako lady Makbet w sztuce Makbet, na Williamstown Theater Festival pojawiła się w spektaklach: Noc iguany (The Night of the Iguana) Tennessee Williamsa, Legenda Edypa (The Legend of Oedipus) i Mała nocna muzyka (A Little Night Music) Stephena Sondheima.
Życie prywatne W 1966 poślubiła dziennikarza NBC Johna Marshalla. Mają córkę Vanessę (ur. 19 października 1970).