Coco jest jedną z niewielu modelek opowiadających się przeciwko anoreksji panującej w świecie mody. Jako młoda modelka sama doświadczyła presji podczas podróży do Singapuru, gdzie straciła 4 kilogramy i ogólnie powszechnej obsesji na punkcie jedzenia. W e-mailu do Associated Press, obrazuje świat mody w ten sposób: „Nigdy nie zapomnę porad, które dostałam od ludzi z branży, kiedy zobaczyli moje nowe ciało...Powiedzieli: „Musisz więcej stracić na wadze. W tym roku modnym wyglądem jest anoreksja. Nie chcemy żebyś była anorektyczką, ale chcemy abyś właśnie tak wyglądała.”
Rocha jest Świadkiem Jehowy od dzieciństwa, w roku 2013 w wywiadzie stwierdziła, że głosi od drzwi do drzwi oraz że ze względu na swoją wiarę, nie będzie pozować nago, ani z papierosami, alkoholem czy z symbolami państwowymi i religijnymi.
Rocha wyszła za mąż 9 czerwca 2010 za projektanta wnętrz, Jamesa Conrana. Mają córkę Ioni James i syna Ivera Eamesa.
Kariera modelki Coco została zauważona przez agenta Charlesa Stuarta w 2002 roku podczas występów w konkursie tańca irlandzkiego. W momencie, kiedy Stuart zaproponował współpracę, Coco nigdy wcześniej nie myślała o karierze modelki. Gdy zaczynała, jej znajomość świata mody była ograniczona.