Historia Klub założony został przez pracowników Linfield Spinning Mill w marcu 1886 roku pod nazwą Linfield Athletic ClubNorthern Ireland Foundation Dates. Początkowo piłkarze klubu rozgrywali swoje mecze na boisku zwanym The Meadow, znajdującym się na tyłach młyna. Wraz ze wzrostem znaczenia w roku 1889 klub przeniósł swą siedzibę na Ulsterville Avenue. W tym okresie klub grał z Nottingham Forest F.C. w angielskim FA Cup (wtedy w Pucharze Anglii mogły brać udział kluby z całej Wielkiej Brytanii) osiągając remis 2:2, jednak klub wycofał się przed rewanżem.
Przenosiny do Ulsterville okazały się dla klubu przeprowadzką nietrwałą, gdyż teren ten, przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, został wkrótce sprzedany firmom budowlanym. Klub zmuszony był rozgrywać swoje mecze domowe na boiskach przeciwników. W końcu prezes klubu Robert Gibson wydzierżawił ziemię w Myrtlefield w południowym Belfaście. Ciągłe przeprowadzki wywołały pragnienie posiadania własnego boiska. W końcu w 1904 roku zakupiono kawałek ziemi zwany "bog meadows" niedaleko Windsor Avenue. Pierwszy mecz na nowym stadionie Windsor Park rozegrano 2 września 1905 roku przeciw klubowi Glentoran.