Był zawodnikiem wyjściowej jedenastki Murcii, ale nie zdołał pomóc jej w utrzymaniu i na koniec sezonu klub powrócił w szeregi Segunda División.
W lipcu 2004 za milion euro Jensen trafił do Werderu Brema. W Bundeslidze swój premierowy mecz rozegrał 23 października, a Werder pokonał 4:1 1. FC Nürnberg. Początkowo nie był podstawowym zawodnikiem bremeńskiego zespołu, rozegrał 21 spotkań i zajął 3. miejsce w lidze. W sezonie 2005/2006 był już podstawowym zawodnikiem Werderu, w sierpniu zdobył Puchar Ligi Niemieckiej, a następnie wystąpił z nim w Lidze Mistrzów oraz wywalczył wicemistrzostwo Niemiec. W sezonie 2006/2007 zajął z Werderem 3. pozycję w Bundeslidze. W sezonie 2007/2008 wywalczył z klubem wicemistrzostwo Niemiec. W 2009 roku zdobył z Werderem Puchar Niemiec. Zagrał z nim także w finale Pucharu UEFA, ale Werder przegrał tam po dogrywce 1:2 z Szachtarem Donieck.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1996/97 Boldklubben 1893 1. dywizja 19 3 1997/98 Boldklubben 1893 1.