Pierwszy raz szata została założona przez przyszłego króla Danii, Chrystiana X (ostatniego władcę o tym imieniu na duńskim tronie).
Rodzicami chrzestnymi małej księżniczki zostali: ówczesna księżna belgijska, obecnie królowa Belgii, Matylda, księżniczka grecka, Aleksja, a także Nadine Johnston, Christian Buchwald, Peter Heering i Marie Louise Skeel.W dniu chrztu ogłoszono, że dziewczynka otrzymała imiona Izabela Henryka Ingryda Małgorzata (duń. Isabella Henrietta Ingrid Margrethe). Imię Izabela nosiła królowa Danii, Izabela Habsburżanka, żona króla Chrystiana II. Imię Henryka otrzymała po swojej babce, Henrietcie Donaldson. Imię to nosiła również jej dwie prapraprababki – Henriette Hallberg i Henrietta Clark. Imię Ingryda nosiła natomiast jej prababka, księżniczka szwedzka, a następnie królowa duńska, Ingrid Bernadotte. Ostatnie imię, Małgorzata, otrzymała po królowej Małgorzacie I oraz po babce, królowej Małgorzacie II.