4 lipca 2006 Walliams przepłynął wpław kanał La Manche w miejscu, gdzie jego szerokość wynosi 35 km. Przygotowania do tego wyczynu trwały 9 miesięcy, w czasie których zebrał ponad milion funtów na cele charytatywne. Dodatkowym utrudnieniem było to, iż treningi pokryły się w czasie z trasą pod tytułem Mała Brytania na Żywo, więc Walliams każdego dnia najpierw spędzał kilka godzin na basenie, a wieczorem występował na scenie. W uznaniu dla tego osiągnięcia otrzymał nagrodę specjalną w brytyjskim plebiscycie Sportowiec Roku 2006. Matt Lucas towarzyszył przygotowaniom kolegi z kamerą, dzięki czemu powstał film dokumentalny Wielkie pływanie Małej Brytanii.
Życie prywatne Od 2009 roku spotykał się z modelką Larą Stone, z którą zaręczyny ogłosił 20 stycznia 2010. Para pobrała się 16 maja 2010 w Londynie. 9 września 2015 aktor wniósł o rozwód. Małżeństwo zostało rozwiązane 6 tygodni po złożeniu pozwu.