Do początku lat 20. XX wieku w Kopylu stał katolicki kościół św. Rocha. Po włączeniu miasta do Białoruskiej SRR bolszewicy zamknęli, a potem zburzyli kościół. Na początku lat 30. na jego miejscu został wzniesiony budynek rejonowego oddziału NKWD. Zdaniem historyków w jego piwnicach wykonywano wyroki śmierci. Ze względu na pograniczny charakter, w mieście dokonywano wysiedleń i represji ludności polskiej oraz szczególnie prześladowano przeciwników politycznych. Swoje apogeum represje osiągnęły na przełomie 1937 i 1938 roku. Według oficjalnych danych w tym okresie w Kopylu i jego otoczeniu rozstrzelano 83 osoby, jednak zdaniem historyków, liczba ta była większa. Budynek NKWD w Kopylu został zniszczony w czasie niemieckiej okupacji w latach 1941–1944 i już go nie odbudowano.
Podczas okupacji hitlerowskiej, w lipcu 1941 roku Niemcy utworzyli getto dla żydowskich mieszkańców. Przebywało w nim około 1500 osób. 23 lipca 1942 roku Niemcy zlikwidowali getto, a Żydów zamordowano. Sprawcami zbrodni byli Niemcy oraz białoruska policja i bałtyckie formacje SS.