W 1991 Marx z udziałem takich artystów jak Luther Vandross i Billy Joel nagrał swój trzeci album Rush Street, który promowały single: „Keep Coming Back”, „Hazard” i „Take This Heart”.
Latem 2006 Marx koncertował z Ringo Starrem i jego zespołem All-Starr. Współpracował też przy tworzeniu utworu Ringo Starra „Mystery of the Night” (2010).
W komedii Michaela Rosenbauma Powrót do młodości (Back in the Day, 2014) u boku Moreny Baccarin, Kristoffera Polahy i Harlanda Williamsa zagrał postać sąsiada.
Życie prywatne 8 stycznia 1989 poślubił tancerkę i aktorkę Cynthię Rhodes, znaną z roli Penny Johnson w melodramacie muzycznym Dirty Dancing. Mają trzech synów: Brandona Caleba (ur. 11 września 1990), Lucasa Connera (ur. 14 września 1992) i Jessego Taylora (ur. 4 stycznia 1994). Po 25 latach małżeństwa, 4 kwietnia 2014 para ogłosiła rozwód. 23 grudnia 2015 ożenił się z modelką i aktorką Daisy Fuentes.