W planie nawiązywała do gotyckiego zamku, a formą architektoniczną prezentowała renesansowy typ rezydencji obronnej z XVI wieku. Wiosną 1630 roku rozpoczęło się wznoszenie pałacu. Aby stworzyć odpowiednią perspektywę dla pałacu, Wallenstein nakazał zburzyć 70 domów. W sierpniu 1630 roku prace przy budowie zostały przerwane, gdyż na Żagań naszły oddziały wojsk saskich i brandenburskich. Kontynuacja budowy rozpoczęła się w czerwcu następnego roku. Druga, o wiele dłuższa przerwa, nastąpiła w pięć miesięcy potem. Trwała ona ponad 40 lat. Powodem była śmierć księcia. Został on zamordowany w 1634 r. w mieście Cheb. W 1646 r. księstwo stało się własnością księcia Vaclava Eusebiusa von Lobkowitza. To właśnie on w 1670 r. podjął się kontynuacji budowy pałacu. Tym razem projektantem był Antonio della Porta, który zmienił nieco projekt Boccaccia tak, aby przypominał rodową siedzibę Lobkowitzów w Roudnicy. Projekt Antonia della Porty ukazywał budowlę jako czteroskrzydłową, z niskim skrzydłem parawanowym, które zamyka dziedziniec od strony południowej. W 1674 r. zakończono budowę skrzydła północnego, na przełomie 1678 i 1679 – skrzydła zachodniego, a w 1693 roku – skrzydła wschodniego. Lobkowitz, w 1786 roku, sprzedał księstwo żagańskie księciu Kurlandii – Piotrowi Bironowi.