MFF w Cannes nieuzasadnioną obszerną sceną pornograficzną, a najbardziej zniecierpliwieni widzowie zaczęli opuszczać projekcję już po dziesięciu minutach.
W 2008 wziął udział w kampanii reklamowej H&M wódki Belvedere zrealizowanej przez Terry’ego Richardsona.
Za kreację afgańskiego Taliba walczącego o życie podczas ucieczki z jednego z amerykańskich tajnych więzień w Europie w thrillerze politycznym Essential Killing (2010) otrzymał Puchar Volpiego dla najlepszego aktora na 67. MFF w Wenecji. Jednak nie pojawił się na uroczystej ceremonii zamykającej festiwal i wyróżnienie odebrał w jego imieniu reżyser Jerzy Skolimowski. Gallo za rolę Mohammeda został też doceniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Mar del Plata (nagroda za najlepszą rolę męską) oraz przez Polską Akademię Filmową (nominacja do Orła w kategorii najlepsza rola męska).
Życie prywatne Związany był z Cat Power (1993), Asią Argento (1998), Bethany Ritz (1999–2000), Chloë Sevigny (2002–2004), Paris Hilton (2003), Theresą Wayman (2004–2005), Heather Christie (2006), Cory Kennedy (2006–2008) i Lilian Grant (2012). Uważa się, że od 2024 roku Gallo spotyka się z Afton „Star” Burton, byłą narzeczoną Charlesa Mansona. Jest abstynentem.