Pod pseudonimem Grodyński publikował wiersze w Decentrum sztuki i opowiadania w „brulionie”. Jego felietony ukazywały się w czasopismach „Dziennik” i „Metropol”. Prowadził rubrykę muzyczną w magazynie „Elle”. Pisał też do „Gazety Wyborczej” (m.in. relacje z Pakistanu), „Newsweeka”, „Machiny”, „Fluidu”, „City Magazine Warszawa”, „Tygodnika Powszechnego” i „Pulsu Świata”. Był także felietonistą tygodnika „Przekrój”.
Twórca i kurator projektów artystycznych Global Prosperity (Gdańsk – Warszawa, 2010) i Migrujący Uniwersytet Mickiewicza (Stambuł, 2014). Wziął też udział w filmie dokumentalnym Szukam reżysera (2013).
Łukasz Barczyk zrealizował krótkometrażowy film dokumentalny Max (1995), którego bohaterem był Max Cegielski.
Po podróży do Indii napisał pierwszą powieść pt. Masala (2002), w późniejszym okresie ukazały się następne książki jego autorstwa: Apokalipso (2004), Pijani bogiem (2007), Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu (2009) oraz Leksykon buntowników (2013), który jest subiektywną opinią Cegielskiego na temat ikon popkultury. W 2015 roku opublikował książkę Wielki gracz będącą biografią XIX-wiecznego podróżnika i uczestnika Wielkiej Gry Bronisława Grąbczewskiego. W 2020 roku ukazała się jego książka Prince Polonia, opowiadająca o polskich przemytnikach w Indiach.