W latach 20. studiował we Francji. W latach 1931–1936 był dyrektorem Koncernu kopalń i fabryk chemicznych należących do jego niemieckiego kuzyna Edgara Henckel von Donnersmarck w Tarnowskich Górach na Górnym Śląsku. W latach 1933–1936 mieszkał z żoną oraz córką w pałacu na Karłuszowcu należącym do rodziny von Donnersmarck (dziś część miasta Tarnowskie Góry). W 1934 zmarł Paweł senior i syn przejął administrowanie majątkiem w Siedliskach obejmującym 5.000 hektarów, dzieląc nowe obowiązki z pracą w koncernie. W 1936 przeniósł się wraz z rodziną na stałe do Siedlisk, po tym, jak spółkę niemieckiego kuzyna przyjęli naziści. W latach 30. adwokatem Pawła Sapiehy był pracujący w Rawie Ruskiej dr Juliusz Bardach, syn Teofila i ojciec Witolda.
We wrześniu 1939 Pawła zmobilizowano, a Virgilia została w majątku. W czasie bombardowań niemieckich razem z dziećmi i służbą uciekała do lasu. Dała w majątku schronienie 180 osobom – żonom i dzieciom oficerów, które w drugim tygodniu wojny dotarły do Siedlisk pieszo z Wielkopolski. Po napaści Rosjan na Polskę, 17 września 1939 r., Paweł zabrał rodzinę do Lwowa, a później przez Rumunię i Francję dostali się do USA. Tamże zaciągnął się do Armii Stanów Zjednoczonych.