przyjęła jego nazwisko i uważała się za jego żonę, jednak nie zawarli ślubu. Urodziła im się dziewczynka Fanny, nazwaną na cześć jej zmarłej przyjaciółki z lat młodzieńczych. Gdy w niejasnych okolicznościach Imlay opuścił Mary, ta załamała się pod nadmiarem trosk i rozważała popełnienie samobójstwa. Gdy Imlay odwiedził ją w Londynie, by ją od tego odwieść i się wytłumaczyć, namówił ją też do reprezentowania jego interesów w Norwegii oraz późniejszego wspólnego wyjazdu do Szwajcarii, na co Mary się zgodziła i wyjechała do Skandynawii bez męskiej opieki (tylko z guwernantką i córeczką), gdzie też napisała Listy ze Szwecji i Norwegii.
Jednak listy, jakie otrzymywała tam od Imlaya były pełne chłodu, a gdy w końcu wróciła do Anglii, przekonała się, że Imlay rzucił ją dla angielskiej aktorki. W rozpaczy w październiku 1795 roku rzuciła się do rzeki z mostu w Putney, zostawiając Imlayowi kartkę ze słowami: Niech moje błędy śpią ze mną, ale ją wyratowano.