Sprzyjał Finlandii w czasie wojny zimowej (1939–1940) i tzw. wojny kontynuacyjnej (1941–1944), chciał wziąć udział w walkach przeciw Armii Czerwonej jako ochotnik, lecz nie otrzymał to zgody ojca. W latach czterdziestych uzyskał wojskowy stopień Överstelöjtnant, charakterystyczny dla wojskowych szwedzkich i fińskich.
Małżeństwo i rodzina 19 lub 20 października 1932 książę Gustaw Adolf poślubił swoją kuzynkę, księżną Sybillę Koburg. Łączyła ich wspólna prababka, królowa brytyjska Wiktoria. Ich dziadkowie, czyli Leopold, książę Albany i Artur, książę Connaught i Strathearn, byli braćmi. Sybilla była młodsza od swojego męża o dwa lata, a z chwilą ślubu otrzymała tytuł Jej Królewskiej Wysokości Księżnej Västerbotten. Para doczekała się pierwszego dziecka 31 października 1934 roku. Urodziła się im córka, która otrzymała imiona Małgorzata Désirée Wiktoria. Trzy lata później przyszła na świat księżna Brygida Ingeborga Alicja. Książęca para została rodzicami jeszcze dwóch córek, księżnej Désirée Elżbiety Sybilli i księżnej Krystiany Ludwiki Heleny. W 1946 urodził się ich jedyny syn, książę Karol Gustaw Folke Hubert, który został jednym z następców szwedzkiego tronu.