Pisała od dzieciństwa. Mieszkając w Inverness, zaczęła publikować opowiadania i wiersze w prasie szkockiej i angielskiej. W 1929 r. jako Gordon Daviot opublikowała swą pierwszą powieść detektywistyczną The Man in the Queue (Mężczyzna w kolejce). (Daviot to nazwa pobliskiej miejscowości, gdzie jej rodzina lubiła spędzać wakacje.) Zadedykowała ją Brisenie (swojej maszynie do pisania), „która ją faktycznie napisała”. Pod pseudonimem Josephine Tey, który utworzyła z imienia matki i nazwiska angielskiej praprababki z Suffolk, opublikowała swą drugą powieść detektywistyczną A Shilling for Candles (Szylinga – na świece). W powieściach tych wprowadziła postać inspektora Alana Granta, sympatycznego detektywa ze Scotland Yardu.
Obok powieści detektywistycznych pisała sztuki teatralne, z których tylko cztery zostały wystawione za jej życia. Największą popularnością cieszył się Richard of Bordeaux, którego premiera miała miejsce w 1932 r. w New Theatre (obecnie Noel Coward Theatre) w Londynie. Reżyserem i odtwórcą głównej roli był młody i mało jeszcze znany John Gielgud. Sztuka ta opowiada o królu Ryszardzie II i jego małżeństwie z Anną Czeską.