Napisał kilkanaście scenariuszy do filmów.
Twórczość Keneally jest autorem powieści historycznych opisujących stosunki między osadnikami z Europy a Aborygenami (Bring Larks and Heroes). Jako jeden z nielicznych pisarzy australijskich sięga w swoich książkach do historii Europy: Joanna d’Arc: Krwi czerwona, siostro różo, Gossip from the Forest – powieść, która opisuje traktaty rozbrojeniowe po I wojnie światowej, Season in Purgatory – książka o partyzantce Tito w Jugosławii.
W 1972 r. wydał książkę Pieśń Jimmiego Blacksmitha o wczesnych latach Australii jako angielskiej kolonii karnej, dzięki której zdobył międzynarodowe uznanie. Powieść oparta jest na prawdziwej historii pół Aborygena, który pragnąc poprawy swojej sytuacji, podejmuje się różnych prac dla białych, ale jest ciągle wykorzystywany i oszukiwany. Ta sytuacja ciągnie się aż do czasu, gdy bohater brutalnie zwróci się przeciwko swoim oprawcom buntując przeciwko rasizmowi. Na kanwie powieści powstał w 1978 r. film.