Dał wówczas o sobie znać trudny charakter Bellamy'ego, który nie potrafił dogadać się z nowym trenerem (zresztą także uchodzącym za wyjątkowo kłótliwego). 23 stycznia 2005 roku doszło między nimi do publicznej sprzeczki. Souness pominął Bellamy'ego w składzie na mecz z Arsenalem twierdząc w wywiadzie, że z powodu kontuzji nie jest w stanie zagrać na prawej pomocy. Kilka minut później Bellamy udzielił wywiadu, w którym oskarżył trenera o kłamstwo, stwierdzając, że był gotowy do gry, lecz przyznając, że był gotowy udawać kontuzję przed meczem. Wkrótce została na niego nałożona wysoka grzywna przez klub.
31 stycznia (koniec okna transferowego) został do końca sezonu wypożyczony do Celticu. Był to koniec jego kariery w klubie z północy Anglii, dla którego w 93 spotkaniach strzelił 28 bramek.
Dla klubu z Glasgow strzelił 7 bramek, zdążył także wygrać Puchar Szkocji. Mimo starań klubu nie zdecydował się pozostać w Szkocji. W lecie 2005 roku kupił go Mark Hughes, były trener reprezentacji Walii, ówczesny menadżer Blackburn Rovers. Sezon 2005/2006 okazał się najlepszym w dotychczasowej karierze zawodnika. Dla klubu z Blackburn strzelił mimo częstych kontuzji 17 goli, z czego 13 w Premier League.