Burghley trenował bieg przez płotki w charakterystyczny sposób. Zawsze kładł na płotku pudełko zapałek i starał się przeskakiwać nie poruszając pudełka. W 1927 r., kiedy kończył naukę w Cambridge, zdumiał wszystkich przebiegając wokół dziedzińca Trinity College w czasie, kiedy zegar kolegium wybijał godzinę dwunastą (było to inspiracją sceny w filmie Rydwany ognia z 1981 r. w reżyserii Hugh Hudsona, gdzie jeden z głównych bohaterów, Harold Abrahams, dokonuje podobnego wyczynu. Na postaci Burghleya wzorowana jest postać lorda Andrew Lindsaya, granego przez Nigela Haversa). Jego kolejnym rekordem było przebiegnięcie najwyższego pokładu Queen Mary w czasie 57 sekund.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Burghley (po 1956 r. już jako markiz Exeter) był przewodniczącym British Amatour Athletic Association przez 40 lat, Międzynarodowej Amatorskiej Federacji Lekkiej Atletyki w latach 1946-1976 oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przez 48 lat. Był również przewodniczącym Komisji Organizacyjnej Letnich IO w Londynie w 1948 r. W latach 1949-1952 był rektorem University of St Andrews.