Gospodarka Gospodarka Nexø od zawsze opierała się na rybołówstwie i jest ono największym portem rybackim na wyspie. Prócz tego na północ od miasta znajduje się kopalnia piaskowca, eksploatowana od XVIII wieku. W Nexø mieszczą się również gorzelnia (Bornholmske Spiritfabrik ApS) oraz wytwórnia musztardy (Bornholmersennep ApS), których wyroby rozpoznawalne są nie tylko na wyspie, ale w całej Danii oraz poza jej granicami.
Komunikacja thumb|MS Jantar realizujący połączenie promowe na linii Nexø – Kołobrzeg
Z portu w Nexø kursuje statek pasażerski MS Jantar do Kołobrzegu i Darłowa, obsługiwany przez Kołobrzeską Żeglugę Pasażerską, dawniej również z Ustki pływała MS Lady Assa Żeglugi Gdańskiej. W 2012 roku duńska spółka NeKo Seaways miała uruchomić połączenie na linii Nexø – Kołobrzeg promem pasażersko-samochodowym, lecz firma zbankrutowała jeszcze przed dokończeniem budowy zamówionego w tureckiej stoczni statku Odin Baltica mogącego zabrać na pokład 275 pasażerów i 50 samochodów. W 2017 roku MS Jantar przewiózł na Bornholm ok. 30 tys. osób z Polski.