Po odzyskaniu niepodległości i wojnie polsko-bolszewickiej miasteczko znajdowało się w składzie II Rzeczypospolitej. Leżało zaledwie 30 km od polskiej granicy z ZSRR. W 1925 roku w Dawidgródku umieszczono siedzibę 17 batalionu KOP. W dniu 1 kwietnia 1928, przy 17 batalionie granicznym w Dawigródku utworzono brygadowy ośrodek wyszkolenia pionierów. Wiosną 1932 roku miasto zostało całkowicie zalane podczas powodzi. W okresie międzywojennym na terenie ordynacji dawidgródeckiej książąt Radziwiłłów z Mankiewicz organizowano największe w Polsce i ówczesnej Europie polowania na dziki z zastosowaniem tzw. czerty (forma nagonki z udziałem 800–1000 naganiaczy). Podczas pamiętnych łowów w 1931 roku ten sposób polowania dał pokot 72 dzikówMarek Żukow-Karczewski, Polowania w dawnej Polsce, „AURA”, nr 12/1990 r.. W okresie II RP w mieście działała Publiczna Męska Szkoła Dokształcająca Zawodowa.