Zaobserwowano, że zmienność implikowana nie jest stała dla wszystkich opcji, ale zależy od ceny wykonania oraz czasu do zapadalności Mając to na uwadze, dla ustalonego czasu zapadalności szuka się funkcji wyliczając wartość w pewnych punktach a następnie przeprowadzając interpolację (np. metodą vanna-volga) pomiędzy nimi.
Zobacz też model CEV współczynniki greckie
Bibliografia
Linki zewnętrzne Derek Muller, The Trillion Dollar Equation , kanał „Veritasium” na YouTube, 27 lutego 2024 [dostęp 2026-01-01].
Kategoria:Matematyka finansowa Kategoria:Instrumenty pochodne