27 października w wygranym 3:0 pojedynku przeciwko Atalancie BC po raz pierwszy wystąpił w Serie A, jednak był to jego jedyny występ we włoskiej lidze.
W trakcie sezonu 2004/2005 Coloccini przeniósł się do Deportivo La Coruña, z którym związał się sześcioletnią umową. W nowej drużynie ligowy debiut zaliczył 6 lutego 2005 roku, a Deportivo zremisowało wówczas na własnym stadionie z Athletikiem Bilbao 1:1. Z hiszpańskim zespołem Coloccini dwa razy z rzędu zajął ósme miejsce w ligowej tabeli, dwa razy dotarł także do półfinału Pucharu Króla. Przez trzy i pół sezonu gry na Estadio Municipal de Riazor Argentyńczyk wziął udział w 105 pojedynkach Primera División. W tym czasie w linii obrony „Depor” grał u boku takich zawodników jak Jorge Andrade, Manuel Pablo, Enrique Romero i Joan Capdevila.