Jej nazwisko jest związane przede wszystkim z turniejem o mistrzostwo USA, obecnym US Open. Mallory pozostaje rekordzistką tej imprezy pod względem liczby triumfów singlowych – tytuły zdobywała nieprzerwanie w latach 1915-1918 (w tym w 1917 w turnieju noszącym nazwę National Patriotic), potem w latach 1920-1922, a po raz ostatni w 1926. O pierwszym triumfie w 1915 zdecydował finał turnieju pretendentek (All Comers), w którym pokonała Hazel Hotchkiss Wightman w trzech setach (mająca prawo udziału w finale challenge round ubiegłoroczna zwyciężczyni Mary Kendall Browne nie przystąpiła do turnieju). Po ostatni tytuł Mallory sięgnęła w wieku 42 lat, co czyni ją najstarszą triumfatorką turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej. W finale w 1926 pokonała znaną bardziej z sukcesów deblowych Elizabeth Ryan, mimo iż w decydującym secie przegrywała już 0:4, a potem musiała bronić piłki meczowej przy stanie 6:7.