Stegna należała do gromady Jednorożec. W 1973 przywrócono istnienie gminy Jednorożec, do której włączono Stegnę. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ostrołęckiego. Od 1999 Stegna znajduje się w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim i województwie mazowieckim. mały|Granica wsi Jednorożec i Stegna na ul. Warszawskiej
Granice Wieś obejmuje następujące ulice: Warszawską (od wylotu ulicy Zielonej do końca wsi), Wolności, Zdrojową, Krótką, następnie Piastowską i Kazimierza Wielkiego (część tzw. osiedla piastowskiego) oraz Jaśminową, Konwaliową, Kwiatową, Lawendową, Magnoliową i Wrzosową (tzw. osiedle kwiatowe).
Historia mały|Widok na wsie Stegna i Jednorożec ze wzgórza za Stegną Na terenie wsi odnaleziono ślad osadnictwa ze starożytności, wczesnego oraz późnego średniowiecza, a także nowożytności, jak również osadę z XV–XVI wieku.
Wieś Stegny Nowa Kolonia notowana jest przy okazji podymnego w 1775 jako własność Krasińskich. Istniały tu 2 dymy. W 1783–1784 w Stegnie notowano karczmę. Lustracja z 1789 informuje, że wieś Jednorożec sąsiadowała z dobrami ziemiańskiemi Drzążdżewą czyli Stegnami. Wieś była częścią dóbr drążdżewskich (krasnosielckich).