Wiele miast satelickich Belgradu powstało na miejscu prehistorycznych osad. Zlokalizowane w tym miejscu celtyckie osady plemienia Skordysków - Singidun (współcześnie na osiedlu Karaburma na prawym brzegu Dunaju w dzielnicy Palilula) i Taurunum (współcześnie dzielnica Zemun) – datuje się na III wiek p.n.e. W czasach rzymskich pierwsza z nich, pod nazwą Singidunum, była ważna ze względów strategicznych.
Pod nazwą Belgrad miasto było znane dopiero od IX wieku. W 1521 należący wtedy do Węgier Belgrad został zdobyty przez Turków i, poza krótką przerwą, gdy w latach 1718–1739 był posiadłością Habsburgów Austriackich, pozostawał w ich władaniu do 1878. Wtedy stał się stolicą niepodległej Serbii.
Od 1878 jest stolicą Serbii. Po wybuchu I wojny światowej stolicę przeniesiono do Niszu na południu kraju. Uczyniono to ze względów bezpieczeństwa – w tamtym okresie stolica leżała tuż przy austriackiej granicy, biegnącej na Dunaju i Sawie (do Austro-Węgier należało miasto Zemun, dzisiaj część Belgradu). Niecały miesiąc po wybuchu konfliktu Belgrad był już okupowany przez inwazyjne siły Austro-Węgier i Niemiec. W 1918 stolica ponownie wróciła do Belgradu. W latach 1918–1929 był stolicą Królestwa SHS, w latach 1929–1941 Jugosławii.