Historia W czasach krzyżackich wieś pojawia się w dokumentach w roku 1359, podlegała pod komturię w Olsztynku, były to dobra rycerskie o powierzchni 25 włókCz. Baszyński: Osadnictwo komturstwa ostródzkiego do połowy XV w. Zapiski historyczne, t. 25, 1960, str.: 103-118, za Ostróda. Z dziejów miasta i okolic. Pojezierze, Olsztyn, 1976, 448 str.. Założona w 1380 roku przez pięciu braci Prusów. Od imienia najstarszego z nich (Windike), otrzymała nazwę Windikendorf. Później wieś nosiła nazwę Sawda. W 1579 roku wieś przekształcono w folwark książęcy.
W 1806 r. folwark został splądrowany i zniszczony przez wojska francuskie. W 1819 roku władze pruskie przekazały folwark w Sudwie i Świętajnie na własność kolonistom, dając im 6 lat wolnizny. W 1846 r. we wsi były 22 domy z 221 mieszkańcami.
W 1914 roku w okolicach Sudwy toczyły się ciężkie walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi. Poległych w bitwie żołnierzy pochowano w zbiorowych mogiłach na dwóch małych cmentarzach. W latach 1924–1927 Niemcy wybudowali tu Tannenberg-Denkmal (mauzoleum Hindenburga), Pomnik Chwały Rzeszy dla uczczenia zwycięskiej bitwy nad Rosjanami w roku 1914. Na monumentalną budowlę składało się osiem wież połączonych murami.