W 1935 roku, już po śmierci Michała Federowskiego (zmarł w 1923 roku), wydano tom czwarty zatytułowany "Przysłowia, żarciki, wyrażenia stałe oraz zagadki ludu, mieszczan i zagrodowców z okolic Grodna, Sokółki, Białegostoku, Bielska, Wołkowyska, Słonima, Nowogródka, Słucka, Lidy, Wilejki, Święcian i Oszmiany". Michał Federowski zbierał te materiały etnograficzne od 1877 do 1905 roku.
Około 1900 roku wybudowano w Sokółce murowaną synagogę. Znajdowała się w północno-zachodniej części miasta. W 1910 roku burmistrzem Sokółki był Józef Stanisławowicz Daszuta. W 1915 roku, podczas I wojny światowej, wojska kajzerowskie (niemieckie) wypędziły administrację rosyjską oraz wojska carskie z Sokółki i Sokólszczyzny. Okupacja niemiecka trwała zatem od 1915 do 1918 roku.
Od roku 1807 aż do 1975 Sokółka była miastem powiatowym. W XIX wieku była ośrodkiem targów, rzemiosła i drobnego przemysłu.