W drugiej połowie XIX w. istniała tu stacja pocztowa, Budry w tym czasie liczyły 778 mieszkańców, w znacznej części Polaków. Mieszkańcy utrzymywali się z pracy na roli oraz zatrudniali się do prac melioracyjnych i wyrębów lasów. W Budrach było 60 rzemieślników.
Podczas I wojny światowej Budry przechodziły trudny okres. We wsi i jej bliskiej okolicy dochodziło do walk między wojskami niemieckimi i rosyjskimi. Największych zniszczeń doznały 8 lutego 1915 roku w wyniku wzajemnego ostrzału artyleryjskiego wspomnianych wojsk. Budynkiem, który przyciągał najwięcej pocisków był kościół, którego wieżę wykorzystywali rosyjscy obserwatorzy artyleryjscy.
W 1914 roku, uchodząc do Niemiec przed wojskami rosyjskimi, Budry opuściła , popularna w Prusach Wschodnich pisarka i poetka ludowa, która od 1902 roku zamieszkała we wsi, początkowo w domu swojej siostry, a następnie w wybudowanym, dzięki dochodom z pracy pisarskiej, dużym domu. Dom ten został zniszczony w wyniku kampanii zimowej w 1915 r. Jego wizerunek w niewielkim stopniu można zobaczyć na starych widokówkach. Frieda Jung, będąc już w Niemczech, propagowała pomoc zrujnowanym wojną Prusom Wschodnim.