Po zamachu stanu, zorganizowanym z poparciem Wielkiej Brytanii 27 marca 1941 roku przez gen. Dušana Simovicia udał się na emigrację. Władzę objął 17-letni wówczas król Piotr II. 6 kwietnia 1941 roku III Rzesza wraz z sojusznikami dokonała agresji na Jugosławię.
Od wyjazdu z Jugosławii, razem z żoną i trojgiem dzieci Paweł przebywał na wygnaniu w brytyjskiej kolonii Kenii, gdzie rodzina żyła w areszcie domowym jako domniemani zwolennicy nazistowskich Niemiec aż do 1944 roku, kiedy to otrzymali zgodę na wyjazd i azyl polityczny w Johannesburgu w ZPA. W 1949 roku postanowili przenieść się do Paryża. Z posiadanego przed wojną majątku Pawłowi udało się ocalić część swojej kolekcji dzieł sztuki. Zachowane obrazy i rzeźby stały się ozdobą jego nowej paryskiej rezydencji.
W 1954 roku w wypadku samochodowym w Wielkiej Brytanii zginął drugi syn Pawła, Mikołaj. Najstarszy syn ożenił się z księżniczką Marią-Pią Sabaudzką, córką króla Włoch Humberta II. Jego wnuczką (córką Elżbiety) jest amerykańska aktorka Catherine Oxenberg.