Pochodzenie nazwy Różne wczesne teksty żydowskie mówią o „Zachodniej Ścianie Świątyni”, ale nie ma pewności czy teksty te odnoszą się do obecnego Muru Zachodniego, a nie do jednego z licznych murów położonych dawniej wewnątrz kompleksu świątynnego. Najwcześniejszą wzmianką o Murze Zachodnim, o której z całą pewnością można powiedzieć, że mówi o obecnej Ścianie Płaczu, są teksty włosko-żydowskiego poety Ahimaaza ben Paltiela. Nazwa „Ściana Płaczu” pojawiła się powszechnie w literaturze europejskiej w XIX wieku. W języku angielskim ścianę nazwano „Wailing Wall”, francuskim „Mur des Lamentations”, zaś w języku niemieckim „Klagemauer”. Określenia te powstały z tłumaczenia powszechnie stosowanej w języku arabskim nazwy el-Mabka (Miejsce Płaczu). Nazwa ta wywodzi się z żydowskiej tradycji wspominania i opłakiwania faktu zburzenia Drugiej Świątyni z twarzą zwróconą w stronę pozostałego po niej muru. W latach 1920–1930, w czasie zwiększonych napięć na tle Muru, muzułmanie zaczęli nazywać go al-Buraq. Nazwa ta ma źródło w tradycji islamskiej mówiącej, że Mahomet przywiązał do niego swojego skrzydlatego rumaka Buraq’a w czasie swojej „Nocnej Podróży” z Mekki do Jerozolimy i z powrotem.