Karierę zakończył w 2010 roku jako piłkarz Feralpisalò, natomiast wznowił ją rok później, zostając zawodnikiem ValgobbiaZanano.
Po zakończeniu kariery zawodniczej Ambrosio szkolił bramkarzy w młodzieżowych drużynach Lumezzane (2011–2013), Brescii (U19: 2013–2016) i Milanu (U17: 2016–2017, U18: 2017–2018), a w latach 2019–2020 był trenerem bramkarzy w Feralpisalò.
Statystyki ligowe Sezon Klub Liga Mecze Gole 1991/1992 AC Lumezzane Serie D 2 0 1992/1993 Atalanta BC Serie A 0 0 1993/1994 (j) Pisa SC Serie B 9 0 1993/1994 Atalanta BC Serie A 0 0 1994/1995 AC Prato Serie C1 15 0 1995/1996 (j) Atalanta BC Serie A 0 0 1995/1996 US Ravenna Serie C1 15 0 1996/1997 AC Prato Serie C1 34 0 1997/1998 UC Sampdoria Serie A 3 0 1999/2000 UC Sampdoria Serie B 0 0 1999/2000 (w) AS Lucchese Libertas Serie B 13 0 2000/2001 AS Lucchese Libertas Serie C1 33 0 2001/2002 AC Chievo Werona Serie A 2 0 2002/2003 AC Chievo Werona Serie A 8 0 2003/2004 Chelsea F.C.