Standardu Liège, Villarreal CF, Olympique Marsylia, Bayeru 04 Leverkusen oraz Bayernu Monachium dotarli do finału Pucharu UEFA. W ostatnim meczu rozgrywek wygrali 2:0 z Rangers. Z funkcji trenera Zenitu został zwolniony 10 sierpnia 2009.
Dwa miesiące później zastąpił Franky’ego Vercauterena na stanowisku selekcjonera reprezentacji Belgii. W grudniu zaś okazało się, że będzie łączył je z pracą w AZ Alkmaar. W 2010 roku objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Rosji, z którym to zespołem awansował na Euro 2012. Na Euro 2012 Rosjanie zakończyli turniej na trzecim miejscu w grupie. 1 lipca 2012 został po raz drugi trenerem PSV Eindhoven.
W październiku 2013 roku podpisał roczny kontrakt z AZ Alkmaar. Zastąpił on na stanowisku zwolnionego Gertjana Verbeeka.
Od 22 lipca do 15 listopada 2014 był selekcjonerem reprezentacji Serbii.
Następnie prowadził angielski Sunderland, a w 2016 roku został szkoleniowcem tureckiego Fenerbahçe SK.
9 maja 2017 ogłoszono, że od 1 czerwca Advocaat po raz trzeci poprowadzi reprezentację Holandii i tym samym zakończy pracę w Fenerbahçe.