Ukończyła Barnard College w 2002 roku i wyjechała do Wuhan, gdzie uczyła angielskiego i pracowała w barze. W 2005 roku zamieszkała w Nowym Jorku i rozpoczęła pracę w wydawnictwie Overlook Press. Zaprzyjaźniła się z redaktorką Jean Stein, która zachęcała ją do pisania. W wyniku poważnej choroby kociego pazura i związanych z nią objawów, Moshfegh opuściła Nowy Jork i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Browna, gdzie uzyskała stypendium. Zainspirowana przeczytaną w bibliotece notatką w gazecie z 1851 roku, napisała swoją nowelę McGlue, którą wydała w 2014 roku.
W roku 2013 zakwalifikowała się do prestiżowego stypendium Stegner Fellowship na Uniwersytecie Stanforda. W 2015 roku wydała kolejną powieść – Byłam Eileen. W 2016 roku podczas wywiadu poznała swojego przyszłego męża, dziennikarza Luke’a Goebela. W 2018 roku wydała kolejną powieść: Mój rok relaksu i odpoczynku.
Twórczość McGlue (nowela, 2014) Eileen, wyd. pol.: Byłam Eileen, tłum. Teresa Tyszowiecka-Tarkowska;