Saksofon został wynaleziony około 1841 roku przez belgijskiego budowniczego instrumentów – Adolpha Saxa. Pierwsza publiczna informacja o instrumencie (autorstwa Hectora Berlioza) ukazała się 12 czerwca 1842 roku w paryskim Journal des débats. Istnieją podejrzenia, że Sax chciał zaprezentować wynalazek na brukselskiej wystawie instrumentów w 1841 roku, jednak przesyłka zawierająca saksofon została zniszczona w niewyjaśnionych okolicznościach. 3 lutego 1844 roku, podczas wystawy w Paryżu nowy instrument zademonstrowano parze królewskiej, Ludwikowi Filipowi i Marii Amelii.
Pomimo wielu pozwów sądowych (złożonych przez rywali Saxa, którzy powołali Stowarzyszenie Zjednoczonych Twórców Instrumentów, ang. Association of the United Instrument Makers), Sax opatentował saksofon w czerwcu 1846 roku (wyłączność wygasła w 1866;