Aktorka nie ograniczała się do występowania jedynie w filmach brytyjskich. W 1924 zagrała główną rolę Ligii we włoskiej produkcji Quo vadis? (reż. Gabriellino D’Annunzio, Georg Jacoby).
Śmierć Wraz z nastaniem ery filmu dźwiękowego na początku lat 30. XX wieku, kariera Hall-Davis załamała się, a ona sama popadła w ciężką depresję. 25 października 1933, w wieku 35 lat, popełniła samobójstwo w swoim domu w londyńskiej dzielnicy Golders Green. Jej zwłoki znalazł sąsiad, który zeznał, że leżała ona na podłodze z głową w piekarniku. W prawej dłoni trzymała staromodną brzytwę, a na szyi znajdowała się rana. Sąsiadów zaalarmował 14-letni syn aktorki. Gdy wrócił on ze szkoły, znalazł w przedpokoju list pożegnalny. Nie mogąc dostać się do kuchni, poprosił ich o pomoc. Ciało zidentyfikował brat Henry Charles Davis, który pracował na miejscowej poczcie. Znajomi aktorki twierdzili, że w ostatnich dniach życia była ona bardzo przygnębiona. Według źródeł cierpiała na neurastenię. W raporcie koronera odnotowano, że zgon nastąpił w wyniku poderżnięcia gardła, a gaz węglowy z piecyka nie miał bezpośredniego wpływu na śmierć.
Hall-Davis osierociła 14-letniego syna i męża Waltera Pembertona.